"Sueños de invierno" apareció por primera vez en la revista "Metropolitan Magazine" en diciembre de 1922. Es considerado uno de los mejores relatos de Fitzgerald, por eso está incluido en muchas de sus antologías. Es el más convincente de los cuentos que guardan relación con el mundo de Gatsby. Trata, como la novela, de un joven de clase media, Dexter, cuyas ambiciones acaban identificándose con la conquista de Judy Jones, una muchacha rica y egoísta. Los cuatro últimos párrafos del relato destacan por la compleja explicación que Fitzgerald ofrece sobre la sensación de transitoriedad de Dexter, que se duele por haber perdido la capacidad de sentir dolor.