Shappa Crane is op oorlogspad. Haar grote liefde, de gangster Cassius Crane, is tijdens een bankoverval gedood. Hij heeft de mooie Shappa, afstammelinge van de Sioux, achtergelaten met de buit. Shappa wil wraak op de agent die de overval deed mislukken. Ray Fine, schuldeiser van wijlen Cassius, wil zijn geld zien. Chet le Chef, de huurmoordenaar die Shappa betaalt voor haar wraakplannen, wil ook graag weten waar de buit verborgen is. De agent die Cassius doodschoot, wil Shappa. "Sioux Blues" is een onverwachte emotionele thriller, waarin Bavo Dhooge dit keer niet de klemtoon legt op het plot, maar op de emoties van zijn gekwetste hoofdfiguren. Een zootje ongeregeld dat hun slechtste impulsen volgt – doodgewone mensen, kortom.