高級計量經濟學是經濟學和管理學等專業研究生的重要必修課之一，它與高級微觀經濟學和高級宏觀經濟學構成經濟理論高級層面上的三門基礎課，對經濟學研究生掌握現代經濟學研究方法，並將其運用於分析現實經濟問題十分重要。

本書是作為碩士研究生、博士研究生教材設定的，主要參考的是當前美國流行的伍德里奇著的2005年版《橫截面與面板數據的經濟計量分析》。伍德里奇這本書是一本以現代觀點寫成的內容豐富的計量經濟學教材，條理清楚，行文流暢，書中習題更使本書增色不少（現已有中譯本）。可以說，本教材就是《橫截面與面板數據的經濟計量分析》上冊的縮寫本。考慮到本科階段計量課程所學內容不太一致，特別安排第二章對傳統觀點的多元迴歸模型做了一個總結。這一章主要供同學們自己閱讀，也可參閱其他的書。安排第二章的內容有兩個作用，一個是為研究生學習提供一個過渡，另一個是為了和現代觀點加以比較。對於已有紮實的初級計量經濟學知識的同學，課程可直接從第三章開始。本教材安排如下：第二章回顧傳統觀點下的多元線性迴歸模型，第三章給出現代觀點下的基本理念和理論基礎，第四章介紹現代觀點下的多元線性迴歸模型，第五章討論聯立方程模型，第六章介紹面板數據模型。