La Ninfa del cielo muestra un gran dominio de lo abstracto en su estructura, y reminiscencias bíblicas en su estilo. La penetración psicológica de Tirso, que sabe ahondar en las ocultas pasiones humanas —sus monólogos son auténticas muestras del autoanálisis de sus personajes—, se eleva aquí al plano conceptual y abstracto para mostrarnos, con viva plasticidad, una lucha de las potencias del alma. El argumento de la obra, según Tirso ha sido extraído de los Ejemplos morales, de Blosio, tiene cierta influencia del tema del bandolerismo femenino, propio del teatro profano y usual en la escuela de Lope.