Este libro está diseñado para servir como guía en un curso introductorio de procesos estocásticos, especialmente para las carreras de matemáticas, estadística e ingeniería. También puede servir como texto de consulta y apoyo para estudiantes de maestría que estén desarrollando trabajos de investigación en áreas afines. Este trabajo parte con la definición de proceso estocástico, continúa exponiendo conceptos y resultados correspondientes a diferentes tipos de procesos estocásticos, y termina con una introducción al tema de integración estocástica. Entre otros tipos de procesos estocásticos, el lector encontrará cadenas de Markov, procesos de Poisson, martingalas y movimiento browniano. Asimismo, cada tema está acompañado de una selección de ejercicios con los que el lector podrá comprobar su comprensión.